【AI × お金】株価予測、資産自動運用 ── フィンテック最前線まとめ

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近年ますますIT化する金融、注目を集めるフィンテック。その中でもさまざまな技術が存在しますが、近年金融業界でのAI活用の事例も増えています。

今回は、資産運用の自動化から株式市場の予測など「AI × お金」に注目し、フィンテックの今をご紹介します。

AIが預けたお金を自動で売買。資産運用を自動化するロボットアドバイザーの登場


ロボアドバイザーという言葉を耳にしたことはありますか? 別名、AI投資とも呼ばれています。

ロボアドバイザーとはユーザーの資産管理・運用に、AIがアドバイスするサービス。アドバイスのみで、実際の運用は本人に委任する種類(アドバイス型)や、中には完全自動で資産運用を代替してくれるサービス(投資一任型)もあります。

など、たくさんのロボアドバイザーサービスが登場しています。

従来、資産運用は金融のスペシャリストたちに割高な手数料を支払って相談する形、もしくは自力で運用するのが一般的でした。新たにAIが金融商品のトレンドや最適な運用方法を学習し、自動運用してくれるロボアドバイザーが登場することによって、資産運用の新たな選択肢が増えています。

普通なら不確定要素が多く、損得が読めない金融商品に対して、AIはリスクを低減してくれます。つまりAIを活用し、どこに投資すべきかを膨大なデータから自動選定、人の感情にも左右されない、データドリブンな運用が可能になります。

さらに、AIと資産運用スペシャリストに依頼するのとでは、圧倒的なコストの差があります。そして、AIであれば自分で運用する手間もないわけです。

AIで自動化することで生まれる手軽さにより、これまで資産運用に触れてこなかったユーザーも取り込むことができそうです。

AIが株価やキャッシュフローを先読み。AIによるお金の「予測」の実態

AIは過去のパターンを学習することにより、未来の「予測」を行うことができます。ディープラーニングの発達により、その精度は確かなものとなっています。いくつか事例をみていきましょう。

株価をAIが予測。用いられるRNNとは?

たとえば、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が公開している日経平均株価の予測実験では、過去15年分の為替と株のデータの中から92種類もの経済指標をAIが学習し、現在の経済指標に当てはめることで予測を立てる仕組みを開発しました。騰落的中率は90%だといいます。

そしてこうした株価予測では一般的に、RNN(Recurrent Neural Network)というディープラーニングの手法が用いられています。

RNNは時系列データを扱うのが得意なニューラルネットワークです。世の中のデータの種類はいくつかありますが、画像などの二次元的なデータに対し、株価は連続的な時系列データ。他の分野でも、音の波形や自然言語処理における文章データなどでもRNNの手法が用いられています。

最近のトレンドでは、LSTM(Long Short-Term Memor)というRNNを拡張した手法が注目を集めています。RNNは短時間のデータしか処理できないのに対して、LSTMは長期の時系列データを学習できるモデルで、株価予測にも多く用いられています。

不動産投資をAIがシミュレーション。オリックス銀行が提供するキャッシュフローシミュレーター

オリックス銀行株式会社が提供する不動産投資のキャッシュフローを試算できるAI「キャッシュフローシミュレーター」。

物件情報とローンの借入条件をユーザーが入力するだけで、賃料や空室率の収益変動予測や修繕費など、運営経費を予測してくれます。試算するキャッシュフローは最長で50年間

不動産投資はどうしてもローン返済リスクがつきまとうもの。リスクをAIで可視化することによって、不動産投資を検討している人たちが抱える不安や迷いを解消してくれるサービスとなりそうです。

AIがお金を貸してくれる金融サービス「J.Score(ジェイスコア)」


キャッシングやカードローンでお金を借りる際、収入や雇用形態勤続年数などで限られた要素で審査されるのが一般的でした。ただこの場合、本当は将来性がある人でもお金を貸してもらえないというケースが多々みられます。

近年AIが利用者の将来性まで判断して、お金を融資してくれる新たなサービスが登場しています。その名は「J.Score(ジェイスコア)」。AIがはじきだした数値をもとに貸付の審査をする、AI スコア・レンディングが行われています。

従来の判断要素に加え、150を超える質問項目、性格や学歴から考え方や趣味や嗜好に至るまで、さまざまな質問にユーザーは答えていきます。これらの情報からAIユーザーをスコア化し、スコアに準じて金利と限度額が決まるという仕組み。

最大の特徴はその金利の低さ0.8%~12.0%の金利で一般的なカードローンや、消費者金融よりも低い金利で借りられます。AIが介在する分、人件費や店舗運営の維持費などがかからない分、金利が低くなります。

AIをお金の貸し借りの仕組みの中に起用する、今までにはなかったケースです。将来性を加味してくれる仕組みがあることで、今までお金を借りられなかった人たちも融資を受けることが可能。これからはAIが人の信用を担保していくのかもしれません。

AIとお金の未来 ── 人のお金に対する不安は解消されるのか

フィンテックの中でAIはさまざまな場面で用いられてきています。AI × お金でさまざまなサービスがこれからも登場していき、お金を取り巻く環境がめまぐるしく変わっていくことでしょう。

お金は不思議な魔力を持っていて、人間の行動を迷わせたり、ときに人の感情を大きく揺さぶったりします。人の感情・感覚を介さずに、AIが人の代わりにお金に対して判断を下せるようになると、人とお金の関係も変わってきます。人とお金の関係の間にAIが介在し、不確実性を排除すると、人のお金への感覚がどう変わっていくのか、市場としてどのように変化していくのか、考えてみるのも面白いのではないでしょうか。